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Contenu du cours :

  • Notions fondamentales de l’offre et la demande dans les marchés des actions, des changes, des taux d’intérêt et des marchandises (agriculture, énergie et métaux).
  • Évaluation et atténuation des risques dans les secteurs de la finance et des marchandises au moyen de produits dérivés négociables en bourse et de produits dérivés du marché hors cote, notamment les swaps, les accords de taux futur, les taux plafonds et les tunnels.
  • Analyse fondamentale et analyse technique des marchés de contrats à terme.
  • Stratégies avancées de négociation de contrats à terme et établissement des prix.
  • Établissement du prix, volatilité et sensibilité du cours des options.
  • Stratégies avancées de négociation d’options, telles que les stratégies haussières, baissières, fondées sur la volatilité et axées sur le revenu.
  • Stratégies de négociation d’options et analyse technique.
  • L’utilisation des produits dérivés pour l’élaboration de produits structurés, comme les FNB.

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Section 1 – Compréhension des marchés sous-jacents

Chapitre 1 – Le marché des taux d’intérêt

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Caractéristiques des instruments de taux
  • Dépôts et prêts
  • Titres
  • Structure par terme des taux d’intérêt

Chapitre 2 – Le marché des changes

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Qu’est-ce que le marché des changes?
  • Mode de cotation des devises
  • Déterminant des cours du change
  • Marché au comptant et marché à terme
  • Structure d’un service du change

Chapitre 3 – Aperçu de l’industrie pétrolière

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • L’histoire du pétrole brut
  • Structure de l’industrie pétrolière
  • Négociation du pétrole brut
  • Gestion du risque par les grands participants au marché pétrolier
  • Fixation des prix sur le marché pétrolier
  • Facteurs influençant l’offre
  • Instruments de placement relatifs au pétrole brut

Chapitre 4 – Aperçu du marché et de l’industrie du gaz naturel

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Initiation au gaz naturel
  • Histoire et réglementation de l’industrie gazière
  • Structure de l’industrie gazière
  • Utilisations du gaz naturel
  • Négociation du gaz naturel
  • Fixation du prix du gaz naturel
  • Instruments de placement relatifs au gaz naturel

Chapitre 5 – Aperçu de l’industrie et des marchés aurifères

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • L’histoire de l’or
  • Structure et taille de l’industrie aurifère
  • Sources de la demande d’or
  • Sources de l’offre d’or
  • L’or comme placement
  • Fixation du prix au comptant de l’or
  • Fixation des prix à terme de l’or
  • Instruments de placement dans l’or
  • Analyse des sociétés d’extraction de métaux précieux

Chapitre 6 – Les marchés agricoles

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Les secteurs du blé et du maïs
  • Aperçu des marchés du blé et du maïs
  • Détermination des prix sur les marchés du blé et du maïs
  • Instruments de placement
  • Annexe : Analyse du marché du blé

Section 2 – Établissement du prix des produits dérivés à terme

Chapitre 7 – Établissement du prix des produits dérivés à terme

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Établissement du prix des produits dérivés à terme sur marchandises
  • Fixation des prix à terme sur les marchés énergétiques
  • Fixation du prix à terme de l’or
  • Fixation du prix à terme sur les marchés agricoles
  • Établissement du prix des produits dérivés à terme sur taux d’intérêt
  • Établissement du prix des produits dérivés à terme sur actions

Section 3 – Techniques de négociation avancées à l’aide de produits dérivés

Chapitre 8 – Évaluation des options et volatilité

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Différence entre le cours et la valeur
  • Valeur intrinsèque
  • Valeur-temps
  • Facteurs influant sur le prix d’une option
  • Modèles d’évaluation des options
  • Volatilité

Chapitre 9 – Coefficients de sensibilité des options

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Qu’est-ce qu’un coefficient de sensibilité?
  • Coefficient delta
  • Coefficient gamma
  • Coefficient vega
  • Coefficient thêta
  • Coefficient rhô
  • Interrelation des coefficients de sensibilité
  • Calcul des coefficients de sensibilité d’un portefeuille

Chapitre 10 – Opérations mixtes à la hausse et à la baisse

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Qu’est-ce qu’une opération mixte sur options?
  • Opération mixte à la hausse sur options d’achat
  • Opération mixte à la baisse sur options d’achat
  • Opération mixte à la baisse sur options de vente
  • Opération mixte à la hausse sur options de vente

Chapitre 11 – Stratégies fondées sur la volatilité I

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Vue d’ensemble
  • Achat d’une double option
  • Achat d’une combinaison
  • Vente d’une double option
  • Vente d’une combinaison
  • Achat d’une position papillon
  • Vente d’une position papillon

Chapitre 12 – Stratégies fondées sur la volatilité II

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Opérations mixtes inverses sur ratio d’options d’achat
  • Opérations mixtes inverses sur ratio d’options de vente
  • Opérations mixtes sur ratio d’options d’achat
  • Opérations mixtes sur ratio d’options de vente
  • Opérations mixtes horizontales

Chapitre 13 – Stratégies de couverture

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Options de vente de protection
  • La stratégie d’option de vente de protection
  • Vente à découvert protégée
  • Vente d’options d’achat couvertes à titre de couverture
  • Tunnels

Chapitre 14 – Stratégies de revenu

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Vente d’options découvertes
  • Vente d’options d’achat couvertes

Chapitre 15 – Stratégies d’option et analyse technique

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Graphique du cours de l’option ou graphique du cours de l’action?
  • Synchronisation de la stratégie d’options
  • Modèles d’inversion
  • Formations de continuité
  • Marchés en période de consolidation
  • Les options en tant qu’indicateurs du marché

Chapitre 16 – Stratégies de négociation à l’aide d’opérations mixtes sur contrats à terme

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Avantages des opérations mixtes
  • Catégories d’opérations mixtes
  • Risques liés aux opérations mixtes

Chapitre 17 – Analyse fondamentale des marchés à terme

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Analyse de l’offre et de la demande
  • Types d’analyse fondamentale
  • Incidence des programmes gouvernementaux et des accords internationaux sur les prix
  • Principales limites de l’analyse fondamentale

Chapitre 18 – Analyse technique des marchés à terme

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Indicateurs psychologiques
  • Volume et positions ouvertes
  • Fluctuations saisonnières
  • Combinaison de l’analyse technique et de l’analyse fondamentale
  • Systèmes de négociation et gestion des risques
  • Un plan de négociation simple

Section 4 – Techniques avancées de gestion du risque à l’aide de produits dérivés

Chapitre 19 – Couvrir le risque lié au marché des actions

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Identification du risque lié aux actions
  • Gestion du risque lié à une position sur actions individuelles à l’aide d’options sur actions
  • Gestion du risque lié à une position sur actions à l’aide de contrats à terme sur indice boursier
  • Gestion du risque lié aux actions à l’aide de swaps d’indice
  • Gestion du risque lié à une prise ferme

Chapitre 20 – Couvrir le risque de taux d’intérêt

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Identification du risque de taux
  • Mesure du risque de taux
  • Gestion du risque lié au coût d’emprunts futurs
  • Gestion du risque lié aux coûts d’emprunt courants
  • Gestion du risque lié aux obligations à l’aide de contrats à terme d’obligations

Chapitre 21 – Couverture du risque de change

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Quelles entités font face à un risque de change?
  • Mesure du risque de change
  • Mesure du risque d’un titre étranger
  • Gestion du risque de change de conversion et du risque de change de transaction
  • Gestion du risque de change lié à un titre étranger ou à un portefeuille de titres étrangers

Chapitre – Couvrir le risque lié au prix des marchandises

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Identifier le risque lié au prix des marchandises
  • Couvrir le risque lié au prix des produits énergétiques
  • Couvrir le risque lié au prix des produits énergétiques au moyen de dérivés négociables en bourse
  • Couvrir le risque lié au prix des produits énergétiques au moyen de dérivés négociés hors cote
  • Couvrir le risque du prix des métaux
  • Couvrir le risque lié au prix des produits agricoles

Section 5 – Structurer des produits de placement à l’aide de dérivés

Chapitre 23 – Billets à capital protégé (BCP)

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Qu’est-ce qu’un billet à capital protégé (BCP)?
  • Types de structure des BCP et utilisation de dérivés
  • Principales différences entre les deux types de structure

Chapitre 24 – FNB fondés sur des dérivés

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • FNB de marchandises
  • FNB fondés sur les swaps et reproduction synthétique d’indices
  • FNB à effet de levier et FNB à rendement inverse

Diverses options d’apprentissage

Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend ce qui suit :

  • manuel offert en PDF ou en version papier;
  • questions de révision tout au long du cours;
  • mises à jour des cours;
  • questionnaires donnant droit à des crédits de FC à la fin de chaque section;
  • assistance dispensée par des spécialistes du soutien pédagogique de CSI;

Avis de réussite du cours

Lorsque vous aurez terminé ce cours avec succès, vous trouverez dans votre profil d’étudiant un Avis de réussite du cours, que vous pourrez télécharger. Cette information demeurera dans votre dossier à titre de confirmation officielle de réussite du cours.