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Si vous avez des questions concernant la Proposition de modèle d’assurance des compétences de l’OCRI, veuillez consulter le site Web de l’OCRI ou envoyer un e-mail proficiency@ciro.ca.

Contenu du cours :

  • Les produits dérivés, leur définition et le marché où ils se négocient.
  • Les principales différences entre les produits négociables en bourse et les produits du marché hors cote.
  • Les options négociables en bourse, leurs cours, les opérations de couverture et la spéculation.
  • Les options du marché hors cote (taux plafond, taux plancher, tunnel de taux et options exotiques).
  • Les swaps, y compris les caractéristiques de base, le rôle de l’opérateur de swaps et les types de swaps.
  • L’utilisation des dérivés dans les produits structurés et les fonds d’investissement.
  • Le rôle des bourses et des chambres de compensation.
  • Les contrats à terme (caractéristiques de base, établissement des cours selon le type, opérations de couverture, opérations spéculatives).
  • Les contrats de gré à gré et autres contrats à terme.
  • Les risques inhérents et la nécessité de comprendre les objectifs et les contrôles.

Quel est le plan du cours?

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Section 1 – Aperçu des produits dérivés

Chapitre 1 – Aperçu des produits dérivés

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Qu’est-ce qu’un produit dérivé?
  • Caractéristiques communes à tous les produits dérivés
  • Types de produits dérivés
  • Principales différences entre l’option et le produit dérivé à terme
  • Produits dérivés négociables en bourse et produits dérivés du marché hors cote
  • Principales différences entre produits dérivés négociables en bourse et produits dérivés du marché hors cote
  • Types d’éléments sous-jacents
  • Marchandises
  • Instruments financiers
  • Pourquoi les produits dérivés sont-ils utiles?
  • Considérations opérationnelles
  • Qui a recours aux produits dérivés et dans quelle mesure sont-ils utilisés?

Section 2 – Contrats à terme

Chapitre 2 – Introduction aux contrats à terme

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Qu’est-ce qu’un produit dérivé à terme?
  • Types de produits dérivés à terme
  • Principales différences entre les contrats à terme négociables en bourse et ceux du marché hors cote

Chapitre 3 – Caractéristiques de base des produits dérivés à terme

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Bref aperçu des produits dérivés à terme
  • Historique des produits dérivés à terme
  • Qu’est-ce qu’un contrat de gré à gré?
  • Qu’est-ce qu’un contrat à terme?
  • Marché à terme organisé (bourse)
  • Prise de position acheteur ou vendeur sur contrat à terme
  • Règlement en espèces
  • Dépôt de garantie obligatoire et évaluation au cours du marché
  • Opérations à terme et effet de levier
  • Lecture des cotes à terme dans les pages financières
  • Taille et valeur du sous-jacent d’un contrat

Chapitre 4 – Bourses et chambres de compensation

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Bourses de commerce
  • Fonctions des bourses de commerce
  • Chambres de compensation
  • Fonctions des chambres de compensation

Chapitre 5 – Établissement du cours d’un contrat à terme

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Aperçu de l’établissement des cours des contrats à terme
  • Marché à terme et marché au comptant
  • Coût de détention
  • La base
  • Arbitrage comptant-terme
  • Arbitrage comptant-terme inversé
  • Conditions facilitant l’arbitrage
  • Marchés inversés
  • Convergence des cours

Chapitre 6 – Opération de couverture à l’aide de contrats à terme

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Couverture
  • Types d’opérations de couverture
  • Couverture imparfaite
  • Ratio de couverture optimal

Chapitre 7 – Opération spéculative à l’aide de contrats à terme

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Que recherchent les spéculateurs?
  • Types de spéculateurs
  • Techniques de prévisions des cours
  • Analyse fondamentale
  • Analyse technique

Chapitre 8 – Contrats à terme de taux d’intérêt

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Aperçu des contrats à terme de taux d’intérêt
  • Qu’est-ce qu’un contrat à terme sur taux d’intérêt?
  • Contrats à terme sur obligations, T-bonds et T-notes
  • Contrats à terme sur instruments du marché monétaire
  • Établissement du cours des contrats à terme sur taux d’intérêt
  • Établissement du cours des contrats à terme sur instruments du marché monétaire
  • Usages des contrats à terme sur taux d’intérêt

Chapitre 9 – Contrats à terme sur actions

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Contrats à terme sur indices boursiers
  • Qu’est-ce qu’un contrat à terme sur actions?
  • Établissement du cours des contrats à terme sur actions
  • Usages des contrats à terme sur actions

Chapitre 10 – Contrats à terme sur devises

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Marchés des changes
  • Établissement du cours des contrats à terme sur devises
  • Usages des contrats à terme sur devises

Chapitre 11 – Contrats de gré à gré et autres contrats à terme

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Contrats de gré à gré et contrats à terme
  • Accords de garantie de taux
  • Accords de change à terme
  • Contrat sur différence
  • Dérivés climatiques
  • Dérivés sur la volatilité

Section 3 – Options négociables en bourse

Chapitre 12 – Introduction aux options

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Qu’est-ce qu’une option?
  • Types de contrats d’options
  • Points communs entre les options et les produits dérivés à terme
  • Principales différences entre les options et les produits dérivés à terme

Chapitre 13 – Caractéristiques de base des options

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Historique des options
  • Termes clés et définitions propres aux options
  • Usage du jargon en contexte
  • Pourquoi acheter des options?
  • Pourquoi vendre des options?
  • Autres avantages des options
  • Avantages des options négociables en bourse par rapport à celles du marché hors cote
  • Comment lire une cote d’options?
  • Questions fréquentes au sujet du marché des options

Chapitre 14 – Déterminants du prix des options

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Détermination du prix des options
  • Principaux facteurs influant sur le prix des options
  • Valeur intrinsèque
  • Valeur-temps
  • Delta

Chapitre 15 – Stratégies de base de négociation d’options

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Stratégies d’options négociables en bourse
  • Stratégies haussières de négociation d’options
  • Stratégies baissières de négociation d’options
  • Autres stratégies de négociation d’options

Chapitre 16 – Options négociables en bourse autres que celles sur actions

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Options autres que celles sur actions
  • Options sur indices boursiers
  • Options sur devises
  • Options sur contrat à terme
  • Un dernier mot sur les options autres que celles sur actions

Chapitre 17 – Options du marché hors cote

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Options sur taux d’intérêt du marché hors cote
  • Contrat de taux plafond
  • Contrat de taux plancher
  • Tunnel de taux
  • Options exotiques

Section 4 – Swaps

Chapitre 18 – Introduction aux swaps

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Aperçu du marché des swaps
  • Qu’est-ce qu’un swap?
  • Rôle des opérateurs de swaps
  • Historique des swaps
  • Réforme des marchés des dérivés de gré à gré

Chapitre 19 – Swaps de taux d’intérêt

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Swaps de taux d’intérêt classiques
  • Conventions relatives à la cotation des swaps et au compte de jours
  • Structure des swaps de taux d’intérêt
  • Établissement du prix des swaps de taux d’intérêt
  • Barème de prix indicatifs
  • Risque de crédit
  • Sortir d’un swap de taux d’intérêt
  • À quoi servent les swaps de taux d’intérêt?
  • Contrats à terme avec livraison de swaps de taux d’intérêt et faisant l’objet d’une compensation centrale
  • Autres types de swap de taux d’intérêt
  • Swaptions

Chapitre 20 – Swaps de devises

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Structure des swaps de devises
  • Swaps de devises et obligations à taux fixe et à taux variable
  • Établissement du prix des swaps de devises
  • À quoi servent les swaps de devises?

Chapitre 21 – Swaps de crédit

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Dérivés de crédit
  • Rôle des dérivés de crédit
  • Structure des swaps sur défaillance (SD)
  • Swaps sur défaillance indiciels
  • Usages des swaps sur défaillance

Chapitre 22 – Autres types de swaps

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Swaps d’actions
  • Swaps de marchandises

Section 5 – Utilisation des dérivés dans les produits structurés et les fonds d’investissement

Chapitre 23 – Fonds communs de placement

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Cadre réglementaire des produits structurés et des fonds d’investissement canadiens
  • Usage des dérivés dans les fonds communs de placement
  • Risques liés à l’usage des dérivés dans les fonds commun de placement

Chapitre 24 – Fonds communs de placement alternatifs, fonds d’investissement à capital fixe et fonds de couverture

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Usage des dérivés dans les fonds communs de placement alternatifs et les fonds d’investissement à capital fixe
  • Placements alternatifs et stratégies alternatives
  • Comparaison des fonds de couverture et des fonds communs de placement alternatifs
  • Types de stratégies alternatives
  • Avantages et inconvénients des dérivés

Chapitre 25 – Billets à capital protégé

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Que sont les billets à capital protégé (BCP)?
  • Structures des billets à capital protégé et usage des dérivés
  • Différences majeures entre les deux structures de BCP

Chapitre 26 – FNB fondés sur des dérivés

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Introduction
  • FNB de marchandises
  • FNB fondés sur des swaps et reproduction synthétique d’indices
  • FNB à effet de levier et FNB à rendement inverse

Section 6 – Considérations opérationnelles

Chapitre 27 – Détermination, évaluation et surveillance des risques

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Les dérivés : utiles ou nuisibles?
  • Typologie des risques associés aux produits dérivés
  • Mesure du risque
  • Contrôle interne et surveillance
  • La débâcle d’Amaranth

Chapitre 28 – Comptabilité, divulgation et fiscalité

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Comptabilité
  • Rapports financiers et divulgation
  • Fiscalité

Diverses options d’apprentissage

Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend ce qui suit :

  • Un manuel offert en PDF, en livre numérique ou en version papier.
  • La matière des cours est accessible à partir de votre ordinateur, ordinateur portable, tablette ou téléphone ou encore il est possible de télécharger le manuel pour le lire hors ligne.
  • Des exercices interactifs et questionnaires en ligne.
  • Des mises à jour annuelles du cours qui vous assurent d’apprendre la matière pratique la plus actuelle.
  • Un calendrier d’étude en ligne qui vous montre comment terminer le cours en 3, 6, 9 ou 12 mois.
  • Des forums de discussion en ligne et de l’assistance dispensée par des spécialistes du soutien pédagogique de CSI.

Avis de réussite du cours, certificat mural et badge numérique.

Lorsque vous aurez terminé ce cours avec succès, vous trouverez dans votre profil d’étudiant un Avis de réussite du cours, que vous pourrez télécharger. Cette information demeurera dans votre dossier à titre de confirmation officielle de réussite du cours. Vous pouvez aussi obtenir un badge numérique dans votre profil d’étudiant attestant de votre réussite du cours. Les badges numériques sont des fichiers d’image portables qui vous permettent d’annoncer vos titres de compétences partout sur Internet. Vous pouvez les afficher dans votre signature de courriel, sur votre site Web personnel, dans vos canaux de médias sociaux et même dans les copies électroniques de votre CV. CSI vous postera un certificat mural de 4 à 6 semaines après la fin du cours réussi. Des cadres sont offerts pour afficher votre certificat. Veuillez vérifier que vos nom et prénom sont bien écrits dans votre profil d’étudiant et qu’ils correspondent exactement à ceux indiqués sur une pièce d’identité comportant une photo et émise par un gouvernement. Vous vous assurerez ainsi de l’exactitude du certificat que vous recevrez. CSI se fera un plaisir d’émettre un certificat avec mention d’honneur à tout étudiant qui a complété son cours avec une note finale de 85 % ou plus.

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